PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBC с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BBC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBC или VOO.

Корреляция

Корреляция между BBC и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBC:

-0.91

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

BBC:

-1.28

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

BBC:

0.85

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBC:

-0.49

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

BBC:

-1.65

VOO:

2.18

Индекс Язвы

BBC:

22.90%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

BBC:

40.01%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

BBC:

-76.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BBC:

-71.71%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции BBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.01% против 12.42% соответственно.

BBC

С начала года

-27.83%

1 месяц

16.44%

6 месяцев

-43.79%

1 год

-34.26%

5 лет

-15.79%

10 лет

-6.01%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBC и VOO

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и VOO

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.39%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BBC и VOO

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и VOO

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...