PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBC с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBC с JOET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBC returned -1.96%/yr vs 10.88%/yr for JOET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBC charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности BBC и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью 7.43%.

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBC и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%15.11%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%

Correlation

The correlation between BBC and JOET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.52

The correlation between BBC and JOET has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBC и JOET

Секторы
BBC
JOET

Здравоохранение

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

15.1%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

23.1%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

BBC
100.0%
JOET
11.1%

Сырьевые материалы

BBC

-

JOET
3.2%

Коммуникационные услуги

BBC

-

JOET
4.0%

Потребительский циклический сектор

BBC

-

JOET
10.3%

Потребительский защитный сектор

BBC

-

JOET
1.6%

Энергетика

BBC

-

JOET
5.8%

Финансовые услуги

BBC

-

JOET
15.1%

Промышленность

BBC

-

JOET
22.6%

Недвижимость

BBC

-

JOET
2.4%

Технологии

BBC

-

JOET
23.1%

Коммунальные услуги

BBC

-

JOET
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

BBC vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBC c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.05

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.57

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

1.35

+6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.80

5.19

+19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBC vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.05

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.71

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BBC и JOET

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.85%

-26.58%

-50.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-10.42%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.45%

-19.55%

-34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-26.58%

-45.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

0.00%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.14%

-7.18%

-29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.71%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и JOET

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

3.50%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

10.37%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

13.45%

+22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

17.70%

+21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

17.52%

+20.22%

Сравнение комиссий BBC и JOET

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и JOET

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBC and JOET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to JOET (3.50%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, JOET leads with 10.88% vs -1.96% for BBC. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 10.88% return vs -1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.61% for JOET.

BBC is categorized as Health & Biotech Equities, while JOET is Momentum. BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 0.29% for JOET.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBC и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор