PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

BBBS и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и VCIT

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с JPSTBBBS с FLRN
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий BBBS и VCIT

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.24

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.73

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.08

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

7.27

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.24

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.76

+1.63

Корреляция

Корреляция между BBBS и VCIT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и VCIT

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и VCIT

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-20.56%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.99%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.84%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.18%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.86%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и VCIT

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.08%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.84%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

4.85%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

6.60%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

6.27%

-4.00%