PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

BBBS и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и TAXX

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий BBBS и TAXX

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.00

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.77

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.33

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

13.71

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между BBBS и TAXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и TAXX

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TAXX в 3.62%

TTM20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и TAXX

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-0.91%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.91%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.64%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.15%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.29%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и TAXX

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.43%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.89%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.62%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.62%

+0.65%