Сравнение BBBS с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
BBBS и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBS и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBS и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.67% | 4.96% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
BBBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBS и SPTS
BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBS vs. SPTS — Ранг доходности на риск
BBBS
SPTS
Сравнение BBBS c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.55 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 4.04 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.56 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 17.15 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 0.49 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между BBBS и SPTS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и SPTS
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и SPTS
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -5.83% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.84% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.43% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.74% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и SPTS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.50% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.88% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.49% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.98% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.73% | +0.54% |