PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBS с IUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 5.05% for IUSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.56%.

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и IUSB

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%3.05%

Correlation

The correlation between BBBS and IUSB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between BBBS and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBBS и IUSB

Секторы
BBBS
IUSB

Здравоохранение

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBBS
1.0%
IUSB

-

Коммуникационные услуги

BBBS
0.2%
IUSB

-

Финансовые услуги

BBBS
0.2%
IUSB

-

Потребительский защитный сектор

BBBS
0.1%
IUSB

-

Сырьевые материалы

BBBS

-

IUSB

-

Потребительский циклический сектор

BBBS

-

IUSB

-

Энергетика

BBBS

-

IUSB
100.0%

Промышленность

BBBS

-

IUSB

-

Недвижимость

BBBS

-

IUSB

-

Технологии

BBBS

-

IUSB

-

Коммунальные услуги

BBBS

-

IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

BBBS vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.42

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.11

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.01

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.08

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.46

+1.90

Просадки

Сравнение просадок BBBS и IUSB

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBSIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-17.90%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.53%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.20%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.59%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.83%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и IUSB

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBSIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.24%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.62%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

3.62%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

5.79%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.04%

-2.81%

Сравнение комиссий BBBS и IUSB

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и IUSB

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BBBS and IUSB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, IUSB leads with 5.05% vs 4.44% for BBBS. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 5.05% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for BBBS.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.23% for IUSB.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while IUSB is Intermediate Core-Plus Bond. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.06% for IUSB.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор