PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с ISDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).

BBBS и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и ISDB

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL

Сравнение комиссий BBBS и ISDB

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.27

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

5.01

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.76

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.32

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

19.29

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.27

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между BBBS и ISDB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и ISDB

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности ISDB в 4.69%

TTM202520242023
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и ISDB

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и ISDB.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.83%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.12%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.69%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.26%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и ISDB

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.05%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.46%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

1.87%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.87%

+0.40%