PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBBS с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBBS и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.


BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и BNO


2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
0.77%6.67%4.96%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
85.31%-5.44%2.08%

Correlation

The correlation between BBBS and BNO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

-0.25

The correlation between BBBS and BNO shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

BBBS vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBBSBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.99

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

9.39

+3.20

BBBS vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBBSBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.14

+2.23

Просадки

Сравнение просадок BBBS и BNO

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBBSBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-87.06%

+85.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-17.87%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-12.72%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-40.16%

+39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

9.48%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и BNO

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.49%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBBSBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

14.12%

-13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

36.21%

-34.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

41.56%

-39.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

35.40%

-33.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

36.69%

-34.46%

Сравнение комиссий BBBS и BNO

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и BNO

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.58%4.55%4.31%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BBBS and BNO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs 4.44% for BBBS. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for BNO.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while BNO is Oil & Gas. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: BondBloxx and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.90% for BNO.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор