PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBMX с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBMX с DFCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBMX (BBH Limited Duration Fund Class N) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both funds - BBBMX is a Ultrashort Bond fund actively managed by BBH, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, BBBMX returned 6.23%/yr vs 4.85%/yr for DFCF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBMX charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности BBBMX и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBMX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.54%.

BBBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.62%
3 года*
6.23%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.36%

DFCF

1 день
0.17%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.32%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBMX и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		1.32%5.54%6.81%7.44%-1.48%0.03%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.54%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%

Correlation

The correlation between BBBMX and DFCF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.53

The correlation between BBBMX and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund Class N

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BBBMX:
BBBMX с FHCOXBBBMX с BBBIXBBBMX с BBNIXBBBMX с BBMIXBBBMX с BBIIXBBBMX с AGGBBBMX с FIWDX
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX

Доходность на риск

BBBMX vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBMX
Ранг доходности на риск BBBMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBMX c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBMXDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.35

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.28
1.98

+6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.54

1.23

+1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

1.92

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.41

5.81

+33.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBMX vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBMX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа DFCF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBMX и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBMXDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.35

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.04

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BBBMX и DFCF

Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBMXDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-19.56%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-2.79%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.57%

-5.05%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.30%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-8.03%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.92%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBMX и DFCF

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.52%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBMXDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.36%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.91%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

3.99%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

6.46%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.48%

6.46%

-4.98%

Сравнение комиссий BBBMX и DFCF

BBBMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBMX и DFCF

Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DFCF в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		4.52%4.60%4.80%4.23%1.78%1.29%2.03%2.93%2.57%1.99%2.00%1.72%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBBMX and DFCF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to BBBMX (0.52%). In terms of maximum drawdown, BBBMX dropped -6.50% vs DFCF's -19.56%.

BBBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBMX и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор