Сравнение BBBMX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBMX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBMX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | 0.89% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBMX и CSHI
BBBMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
BBBMX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BBBMX
CSHI
Сравнение BBBMX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBMX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 2.65 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.79 | 3.92 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 3.21 | +4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 28.78 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBMX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 4.09 | -2.89 |
Корреляция
Корреляция между BBBMX и CSHI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBMX и CSHI
Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBBMX и CSHI
Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBMX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -1.69% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -1.69% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.03% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.19% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBMX и CSHI
Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.35%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBMX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.68% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 2.01% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.35% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.35% | +0.10% |