Сравнение BBBL с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
BBBL и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и XEMD
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
BBBL vs. XEMD — Ранг доходности на риск
BBBL
XEMD
Сравнение BBBL c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.88 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.65 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.17 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 13.31 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.88 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.32 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и XEMD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и XEMD
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и XEMD
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -10.01% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -3.52% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.46% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.29% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.84% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и XEMD
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.45% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 3.39% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 5.81% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.94% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.94% | +3.02% |