Сравнение BBBL с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
BBBL и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и VGLT
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BBBL
VGLT
Сравнение BBBL c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.04 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.04 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.09 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и VGLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и VGLT
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и VGLT
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -46.18% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -8.48% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -36.66% | +33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -14.83% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.86% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и VGLT
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.45% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.00% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.32% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 14.59% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 13.84% | -3.88% |