Сравнение BBBL с MTBA
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. BBBL is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, BBBL returned 6.80% vs 4.72% for MTBA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 0.49%.
BBBL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 2.38% | 7.02% | 0.93% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.49% | 7.74% | 2.97% |
Correlation
The correlation between BBBL and MTBA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BBBL and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. MTBA — Ранг доходности на риск
BBBL
MTBA
Сравнение BBBL c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBBL | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.27 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBBL и MTBA
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -3.48% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.82% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.90% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.81% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.90% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и MTBA
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.01% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.61% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 3.12% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 3.95% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 3.95% | +5.79% |
Сравнение комиссий BBBL и MTBA
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и MTBA
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности MTBA в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.67% | 5.77% | 5.19% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.03% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BBBL and MTBA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBL has higher volatility (1.90%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.80% vs 4.72% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.80% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.
MTBA has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 5.67% for BBBL.
BBBL is categorized as Long-Term Bond, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: BondBloxx and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор