Сравнение BBBL с ILTB
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both Long-Term Bond funds - BBBL tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross while ILTB tracks the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 6.07% for ILTB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 0.53%.
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам BBBL и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.02% | 0.89% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.53% | 7.22% | 0.26% |
Correlation
The correlation between BBBL and ILTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between BBBL and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. ILTB — Ранг доходности на риск
BBBL
ILTB
Сравнение BBBL c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.85 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и ILTB
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -36.88% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -5.42% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -21.10% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -9.92% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и ILTB
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеют волатильность 2.39% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 5.54% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 7.88% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 12.63% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 11.56% | -1.76% |
Сравнение комиссий BBBL и ILTB
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и ILTB
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности ILTB в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBBL and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILTB has higher volatility (2.46%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs ILTB's -36.88%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 6.07% for ILTB. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.
BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.95% for ILTB.
BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.06% for ILTB.
BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор