Сравнение BBBL с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
BBBL и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и ILTB
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. ILTB — Ранг доходности на риск
BBBL
ILTB
Сравнение BBBL c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.49 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.20 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и ILTB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и ILTB
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и ILTB
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -36.88% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -5.93% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -21.96% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -9.80% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и ILTB
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.39% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.32% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 9.57% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 12.65% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.55% | -1.59% |