PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBL с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 2.74% for EDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.41%.

BBBL

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBL и EDV

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		1.50%7.02%0.89%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-5.65%

Correlation

The correlation between BBBL and EDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between BBBL and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с CLOZBBBL с TLTBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

BBBL vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.19

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.38

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.22

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

0.51

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BBBL и EDV

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBLEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-59.96%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.54%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-54.31%

+52.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-23.44%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

5.40%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и EDV

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BBBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBLEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.99%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

9.65%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

14.64%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

21.62%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

19.81%

-10.01%

Сравнение комиссий BBBL и EDV

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и EDV

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.72%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

BBBL and EDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs EDV's -59.96%.

On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 2.74% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BBBL has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.97% for EDV.

BBBL is categorized as Long-Term Bond, while EDV is Government Bonds. BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.05% for EDV.

BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBL и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор