Сравнение BBBL с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BBBL и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и BLV
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. BLV — Ранг доходности на риск
BBBL
BLV
Сравнение BBBL c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.18 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.34 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.83 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и BLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и BLV
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и BLV
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -38.29% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.89% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -24.58% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -9.38% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.85% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и BLV
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.54% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.49% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 9.75% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 12.97% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.99% | -2.03% |