Сравнение BBBL с BLV
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds - BBBL tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross while BLV tracks the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 5.44% for BLV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.47%.
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам BBBL и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.02% | 0.89% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.47% | 6.44% | -0.45% |
Correlation
The correlation between BBBL and BLV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between BBBL and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. BLV — Ранг доходности на риск
BBBL
BLV
Сравнение BBBL c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.40 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и BLV
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -38.29% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -5.73% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -24.00% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -9.51% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.27% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и BLV
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 2.39% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 5.62% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 8.15% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 12.96% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 11.98% | -2.18% |
Сравнение комиссий BBBL и BLV
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и BLV
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BLV в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.79% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBBL and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLV has higher volatility (2.46%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs BLV's -38.29%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 5.44% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.
BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.79% for BLV.
BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.03% for BLV.
BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор