PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBIX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции BBBIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.70% соответственно.

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с NEAR
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий BBBIX и PIMIX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBBIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.53

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.89

2.20

+4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.20

1.29

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.75

2.01

+5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.07

7.95

+20.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.53

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.72

+1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

1.12

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между BBBIX и PIMIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и PIMIX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и PIMIX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-13.39%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-3.69%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.16%

-13.34%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.60%

-13.39%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.88%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.69%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.93%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и PIMIX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.30%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.90%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

2.67%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

4.29%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

4.75%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

4.20%

-2.74%