Сравнение BBB с USFR
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 3.95% for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BBB и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам BBB и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 0.06% |
Correlation
The correlation between BBB and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between BBB and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. USFR — Ранг доходности на риск
BBB
USFR
Сравнение BBB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 14.02 | -13.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 199.58 | -199.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 797.11 | -797.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и USFR
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -1.36% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -0.02% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | 0.00% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.15% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и USFR
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.07% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 0.19% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 0.27% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 0.39% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 0.77% | +21.09% |
Сравнение комиссий BBB и USFR
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и USFR
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.95% vs -0.35% for BBB. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.95% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while USFR is Government Bonds. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор