Сравнение BBB с USFR
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned 1.52% vs 3.99% for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BBB charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BBB и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BBB
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BBB и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | -3.04% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 0.06% |
Correlation
The correlation between BBB and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between BBB and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. USFR — Ранг доходности на риск
BBB
USFR
Сравнение BBB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 13.31 | -12.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 201.33 | -201.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 779.76 | -779.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и USFR
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -1.36% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -0.02% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | 0.00% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.15% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 0.01% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и USFR
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.09% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 0.19% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 0.27% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 0.40% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 0.78% | +21.25% |
Сравнение комиссий BBB и USFR
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и USFR
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.22% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (5.61%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs 1.52% for BBB. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.22% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while USFR is Government Bonds. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор