PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBB с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBB и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.


BBB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
0.40%
1 год
-0.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBB и USFR


2026 (YTD)202520242023
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.40%9.73%38.82%-0.86%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
2.07%4.23%5.47%0.06%

Correlation

The correlation between BBB and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.00

The correlation between BBB and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

BBB vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBB
Ранг доходности на риск BBB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBB: 99
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBB c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBBUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-51.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

14.02

-13.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

199.58

-199.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

797.11

-797.15

BBB vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBB и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBB и USFR

Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBBUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-1.36%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-0.02%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

0.00%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-0.15%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

0.00%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BBB и USFR

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBBUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.07%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

0.19%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

0.27%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

0.39%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

0.77%

+21.09%

Сравнение комиссий BBB и USFR

BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBB и USFR

Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USFR в 3.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.16%0.21%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


BBB and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBB has higher volatility (4.23%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.95% vs -0.35% for BBB. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.95% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.

USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.16% for BBB.

BBB is categorized as Diversified Portfolio, while USFR is Government Bonds. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBB и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор