Сравнение BBB с SMST
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BBB is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BBB и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 15.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BBB and SMST is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between BBB and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. SMST — Ранг доходности на риск
BBB
SMST
Сравнение BBB c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.04 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.82 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и SMST
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -99.25% | +77.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -85.39% | +67.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -97.32% | +90.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -90.93% | +86.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 44.56% | -37.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и SMST
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 55.38% | -51.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 135.32% | -121.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 149.40% | -131.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 167.53% | -145.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 167.53% | -145.67% |
Сравнение комиссий BBB и SMST
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и SMST
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and SMST have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for SMST.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор