Сравнение BBB с MFUL
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 5.06% for MFUL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности BBB и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью 2.80%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.80% | 4.51% | 5.36% | -0.19% |
Correlation
The correlation between BBB and MFUL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between BBB and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. MFUL — Ранг доходности на риск
BBB
MFUL
Сравнение BBB c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.51 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.58 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и MFUL
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -16.41% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -3.36% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.93% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -9.28% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.91% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и MFUL
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.14% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 3.61% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 4.26% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 4.28% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 4.28% | +17.58% |
Сравнение комиссий BBB и MFUL
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и MFUL
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MFUL в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.41% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and MFUL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to MFUL (1.14%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs MFUL's -16.41%.
On 1-year performance, MFUL leads with 5.06% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUL has performed better with a 5.06% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
MFUL has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.10% for MFUL.
MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор