PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с INDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 3.41%/yr for INDA. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -6.92%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

INDA

1 день
-0.44%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-5.86%
С начала года
-6.92%
1 год
-4.01%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.58%
Всё время*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

INDA

iShares MSCI India ETF
$376.57M$306.60M$317.64M

Сравнение доходности по годам BBAX и INDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
INDA
iShares MSCI India ETF		-6.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-5.44%

Correlation

The correlation between BBAX and INDA is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.54

The correlation between BBAX and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и INDA

Секторы
BBAX
INDA

Финансовые услуги

45.5%
30.3%

Сырьевые материалы

16.4%
8.5%

Промышленность

8.2%
10.5%

Недвижимость

7.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.3%

Здравоохранение

4.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.6%

Коммунальные услуги

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.0%

Энергетика

2.5%
8.8%

Технологии

0.2%
7.1%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
INDA
30.3%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
INDA
8.5%

Промышленность

BBAX
8.2%
INDA
10.5%

Недвижимость

BBAX
7.6%
INDA
1.4%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
INDA
12.3%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
INDA
6.4%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
INDA
5.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
INDA
4.2%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
INDA
5.0%

Энергетика

BBAX
2.5%
INDA
8.8%

Технологии

BBAX
0.2%
INDA
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

BBAX vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.27

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-0.28

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.23

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

-0.49

+7.25

BBAX vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и INDA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-45.07%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-17.85%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.72%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-22.72%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-14.40%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.65%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

8.21%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и INDA

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 4.16% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.98%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.89%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.14%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.47%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.07%

-1.46%

Сравнение комиссий BBAX и INDA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и INDA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and INDA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.16%) compared to INDA (3.98%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs INDA's -45.07%.

On 5-year performance, BBAX leads with 6.80% vs 3.41% for INDA. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAX has performed better with a 6.80% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for INDA.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while INDA is India Equities. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.69% for INDA.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор