Сравнение BBAX с FLKR
BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 15.50%/yr for FLKR. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 74.91%.
BBAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
FLKR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- 42.86%
- С начала года
- 74.91%
- 1 год
- 135.83%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.45M | $14.37M | $16.01M | |
| $58.81M | $52.63M | $54.36M |
Сравнение доходности по годам BBAX и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 16.73% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 74.91% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -10.75% |
Correlation
The correlation between BBAX and FLKR is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between BBAX and FLKR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BBAX и FLKR
Секторы
BBAX
FLKR
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Технологии
Финансовые услуги
BBAX
FLKR
Сырьевые материалы
BBAX
FLKR
Промышленность
BBAX
FLKR
Недвижимость
BBAX
FLKR
-
Потребительский циклический сектор
BBAX
FLKR
Здравоохранение
BBAX
FLKR
Потребительский защитный сектор
BBAX
FLKR
Коммунальные услуги
BBAX
FLKR
Коммуникационные услуги
BBAX
FLKR
Энергетика
BBAX
FLKR
Технологии
BBAX
FLKR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAX vs. FLKR — Ранг доходности на риск
BBAX
FLKR
Сравнение BBAX c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAX | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.00 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 13.70 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAX и FLKR
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAX | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -50.06% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -34.17% | +25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -34.17% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -47.45% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -22.41% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -21.96% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 9.95% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и FLKR
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAX | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 21.27% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 50.66% | -38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 53.67% | -38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 32.31% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 29.86% | -10.25% |
Сравнение комиссий BBAX и FLKR
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и FLKR
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FLKR в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.48% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.64% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BBAX and FLKR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (21.27%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs FLKR's -50.06%.
On 5-year performance, FLKR leads with 15.50% vs 6.80% for BBAX. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 15.50% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.
BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.64% for FLKR.
BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while FLKR is South Korea Equities. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.09% for FLKR.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAX и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор