PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from JPMorgan. BBAG is passively managed, while JBND is actively managed. Over the past year, BBAG returned 5.12% vs 5.68% for JBND. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.22%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и JBND

2026 (YTD)202520242023
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%7.42%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between BBAG and JBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between BBAG and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAG и JBND

Секторы
BBAG
JBND

Коммуникационные услуги

46.6%
25.7%

Технологии

12.0%
19.7%

Недвижимость

6.8%
2.6%

Финансовые услуги

6.5%
9.0%

Здравоохранение

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.3%

Промышленность

1.6%
0.5%

Энергетика

1.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
JBND
25.7%

Технологии

BBAG
12.0%
JBND
19.7%

Недвижимость

BBAG
6.8%
JBND
2.6%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
JBND
9.0%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
JBND
3.1%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
JBND
0.7%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
JBND
0.3%

Промышленность

BBAG
1.6%
JBND
0.5%

Энергетика

BBAG
1.2%
JBND
0.6%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
JBND
0.1%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
JBND
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

BBAG vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.49

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.23

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.94

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

5.97

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.53

-1.21

Просадки

Сравнение просадок BBAG и JBND

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-4.48%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.94%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.74%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.15%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и JBND

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.24% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.67%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.82%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

4.84%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.84%

+0.96%

Сравнение комиссий BBAG и JBND

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и JBND

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что сопоставимо с доходностью JBND в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBAG and JBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 5.12% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.37% for BBAG.

Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.30% for JBND.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор