Сравнение BBAG с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
BBAG и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и BIV
И BBAG, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAG vs. BIV — Ранг доходности на риск
BBAG
BIV
Сравнение BBAG c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.57 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и BIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и BIV
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и BIV
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -18.95% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.87% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -18.74% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.03% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.40% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и BIV
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.83% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.77% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.74% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.55% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.39% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.50% | +0.34% |