PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAG returned 0.02%/yr vs 0.28%/yr for BIV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и BIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%1.09%

Correlation

The correlation between BBAG and BIV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.92

The correlation between BBAG and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

BBAG vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.60

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

4.13

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BBAG и BIV

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-18.95%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.18%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.07%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-18.74%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.91%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.39%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и BIV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.06%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.40%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

5.50%

+0.30%

Сравнение комиссий BBAG и BIV

И BBAG, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и BIV

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBAG and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs BIV's -18.95%.

On 5-year performance, BIV leads with 0.28% vs 0.02% for BBAG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIV has performed better with a 0.28% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG and BIV have the same expense ratio: 0.03% per year.

BBAG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.21% for BIV.

BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор