Сравнение BBAG с BAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).
BBAG и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и BAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 6.84% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.19%.
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и BAMB
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.
Доходность на риск
BBAG vs. BAMB — Ранг доходности на риск
BBAG
BAMB
Сравнение BBAG c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.73 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.10 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.60 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.73 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.17 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и BAMB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и BAMB
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BAMB в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и BAMB
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -4.48% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.75% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.86% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.93% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и BAMB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.51% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.68% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.43% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.09% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.09% | +1.75% |