PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с BAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BBAG is passively managed, while BAMB is actively managed. Over the past year, BBAG returned 5.12% vs 2.78% for BAMB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBAG charges 0.03%/yr vs 1.09%/yr for BAMB.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.85%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и BAMB

2026 (YTD)202520242023
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%6.84%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.94%

Correlation

The correlation between BBAG and BAMB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between BBAG and BAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAG и BAMB

Секторы
BBAG
BAMB

Коммуникационные услуги

46.6%

-

Технологии

12.0%

-

Недвижимость

6.8%

-

Финансовые услуги

6.5%
98.5%

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
BAMB

-

Технологии

BBAG
12.0%
BAMB

-

Недвижимость

BBAG
6.8%
BAMB

-

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
BAMB
98.5%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
BAMB

-

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
BAMB

-

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
BAMB

-

Промышленность

BBAG
1.6%
BAMB

-

Энергетика

BBAG
1.2%
BAMB

-

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
BAMB

-

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
BAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM

Доходность на риск

BBAG vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGBAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.72

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.08

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.83

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

2.43

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BAMB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.03

-0.71

Просадки

Сравнение просадок BBAG и BAMB

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-4.48%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.37%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.51%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.01%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и BAMB

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.18%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.90%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

4.06%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.06%

+1.74%

Сравнение комиссий BBAG и BAMB

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и BAMB

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BAMB в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBAG and BAMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs BAMB's -4.48%.

On 1-year performance, BBAG leads with 5.12% vs 2.78% for BAMB. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 5.12% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.95% for BAMB.

They also come from different issuers: JPMorgan and Brookstone. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 1.09% for BAMB.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и BAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор