PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

BAUG и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAUG и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и ZJAN

2026 (YTD)2025
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.87%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с AIOOZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий BAUG и ZJAN

И BAUG, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

BAUG vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.27

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.34

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.72

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

18.13

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.69

-0.93

Корреляция

Корреляция между BAUG и ZJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и ZJAN

Ни BAUG, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и ZJAN

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-3.20%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-1.87%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.82%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.39%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и ZJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.90%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.59%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

3.01%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

3.11%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

3.11%

+10.98%