PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

BAUG и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAUG и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%7.85%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий BAUG и PSMR

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

BAUG vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.04

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.67

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

11.05

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между BAUG и PSMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и PSMR

Ни BAUG, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и PSMR

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-11.78%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.10%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.07%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.72%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.07%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и PSMR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.24%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

2.24%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

8.76%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.52%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

8.52%

+5.57%