PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с POCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

BAUG и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и POCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.84%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -1.84%.

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

POCT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.97%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий BAUG и POCT

И BAUG, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

BAUG vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

8.51

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между BAUG и POCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и POCT

Ни BAUG, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и POCT

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-18.80%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.20%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-10.22%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.75%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.53%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.33%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и POCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.28%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

5.13%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.35%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

7.90%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

10.31%

+3.78%