PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BAUG и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%35.80%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BAUG и KAPR

И BAUG, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BAUG vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.72

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.10

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

12.86

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между BAUG и KAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и KAPR

Ни BAUG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и KAPR

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-16.91%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.39%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-16.91%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.02%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.70%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.93%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.19%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.77%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

11.72%

+2.37%