Сравнение BAUG с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
BAUG и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAUG и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -2.38% | 14.81% | 21.15% | 20.11% | -10.30% | 12.06% | 12.20% | 6.33% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.
BAUG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и FFTY
BAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
BAUG vs. FFTY — Ранг доходности на риск
BAUG
FFTY
Сравнение BAUG c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.14 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.04 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 3.05 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BAUG и FFTY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и FFTY
BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и FFTY
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAUG | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -59.46% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -23.29% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -59.46% | +43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -32.35% | +28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -22.38% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 7.97% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 3.97%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAUG | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 14.46% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 28.72% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 34.49% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 29.00% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 27.17% | -13.08% |