PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAUG с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAUG и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и FFTY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%6.33%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.


BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий BAUG и FFTY

BAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

BAUG vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAUGFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.14

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.04

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

3.05

+6.25

BAUG vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAUGFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.16

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.12

+0.63

Корреляция

Корреляция между BAUG и FFTY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и FFTY

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM202520242023202220212020201920182017
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и FFTY

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


BAUGFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-59.46%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-23.29%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-59.46%

+43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-32.35%

+28.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-22.38%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

7.97%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) составляет 3.97%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BAUGFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

14.46%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

28.72%

-22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

34.49%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

29.00%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

27.17%

-13.08%