Сравнение BAUG с FBUF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAUG показывает доходность -2.38%, а FBUF немного выше – -2.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BAUG и FBUF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и FBUF.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.