PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с BSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP).

BAUG и BSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и BSEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%7.75%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAUG показывает доходность -1.81%, а BSEP немного выше – -1.80%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT

Сравнение комиссий BAUG и BSEP

И BAUG, и BSEP имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

BAUG vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGBSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.82

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.20

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Корреляция

Корреляция между BAUG и BSEP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и BSEP

Ни BAUG, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и BSEP

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, примерно равная максимальной просадке BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и BSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-23.98%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.99%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-15.02%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.23%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.81%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и BSEP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеют волатильность 4.00% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.87%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.20%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.85%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.60%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

13.90%

+0.19%