PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

BAUG и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAUG и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и AIOO

2026 (YTD)2025
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.38%8.81%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с FDEC

Сравнение комиссий BAUG и AIOO

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

BAUG vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.82

-1.07

Корреляция

Корреляция между BAUG и AIOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и AIOO

Ни BAUG, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и AIOO

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-0.74%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.45%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.19%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

1.99%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

1.99%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

1.99%

+12.10%