PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. BATT is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned 3.45%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности BATT и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.70%

Correlation

The correlation between BATT and SILJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.40

The correlation between BATT and SILJ shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BATT и SILJ

Секторы
BATT
SILJ

Сырьевые материалы

57.0%
99.8%

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

5.6%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
57.0%
SILJ
99.8%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.9%
SILJ

-

Промышленность

BATT
16.9%
SILJ

-

Технологии

BATT
5.6%
SILJ

-

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
SILJ
0.0%

Финансовые услуги

BATT
0.0%
SILJ
0.3%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

SILJ
0.2%

Энергетика

BATT

-

SILJ

-

Здравоохранение

BATT

-

SILJ

-

Недвижимость

BATT

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

BATT

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

BATT vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.05

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.35

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.24

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.20

7.99

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.05

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BATT и SILJ

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-79.04%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-34.71%

+17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-34.71%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-55.47%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-26.80%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-41.43%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

14.06%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 10.29%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

18.69%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

45.24%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

54.90%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

44.35%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

46.24%

-15.64%

Сравнение комиссий BATT и SILJ

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и SILJ

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

BATT and SILJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs 3.45% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.47% for BATT.

BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while SILJ is Silver. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.69% for SILJ.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор