PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BATT returned 96.07% vs 26.60% for QDVO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности BATT и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

BATT

1 день
-1.90%
1 месяц
1.12%
С начала года
23.77%
6 месяцев
26.50%
1 год
96.07%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и QDVO

2026 (YTD)20252024
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		23.77%59.70%7.95%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between BATT and QDVO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.48

The correlation between BATT and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и QDVO

Секторы
BATT
QDVO

Сырьевые материалы

57.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

18.9%
12.5%

Промышленность

16.9%
1.7%

Технологии

5.6%
50.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
16.8%

Финансовые услуги

0.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Сырьевые материалы

BATT
57.0%
QDVO
1.8%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.9%
QDVO
12.5%

Промышленность

BATT
16.9%
QDVO
1.7%

Технологии

BATT
5.6%
QDVO
50.6%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
QDVO
16.8%

Финансовые услуги

BATT
0.0%
QDVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

QDVO
6.3%

Энергетика

BATT

-

QDVO
0.8%

Здравоохранение

BATT

-

QDVO
4.6%

Недвижимость

BATT

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

BATT

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

BATT vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.19

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.02

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

2.62

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.54

10.64

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.42

-1.41

Просадки

Сравнение просадок BATT и QDVO

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-17.75%

-51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-10.21%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.84%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-2.36%

-32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.51%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и QDVO

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

2.86%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

8.87%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

12.21%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

17.42%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

17.42%

+13.17%

Сравнение комиссий BATT и QDVO

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и QDVO

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.50%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and QDVO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.42%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, BATT leads with 96.07% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 96.07% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.50% for BATT.

BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.56% for QDVO.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор