Сравнение BATEX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BATEX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 2.99% против 12.36% соответственно.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и VFAIX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATEX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BATEX
VFAIX
Сравнение BATEX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.14 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и VFAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и VFAIX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и VFAIX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -78.64% | +58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -14.72% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.71% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -44.37% | +24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -11.94% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -18.69% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.92% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.84% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 11.74% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 19.94% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 19.42% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 22.63% | -16.76% |