Сравнение BATEX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
BATEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BATEX и ORNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATEX и ORNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | -0.39% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -14.80% | 6.73% | 5.89% | 14.25% | 9.16% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BATEX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BATEX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.99% против 4.09% соответственно.
BATEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.99%
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATEX и ORNAX
BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Доходность на риск
BATEX vs. ORNAX — Ранг доходности на риск
BATEX
ORNAX
Сравнение BATEX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATEX | ORNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.19 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATEX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BATEX и ORNAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATEX и ORNAX
Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ORNAX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 4.70% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок BATEX и ORNAX
Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и ORNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATEX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -55.48% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.48% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -21.16% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -21.16% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.87% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.11% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.61% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATEX и ORNAX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеют волатильность 1.45% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATEX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.42% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.65% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 7.12% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.00% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.98% | -0.11% |