Сравнение BATAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BATAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.68% против 13.92% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и WFSPX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BATAX
WFSPX
Сравнение BATAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 0.96 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 1.47 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.22 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 1.49 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 7.15 | +14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.96 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.70 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.13 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и WFSPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и WFSPX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и WFSPX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -58.21% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -12.11% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -24.51% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -33.74% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.51% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -12.84% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.53% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.17% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 9.44% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 18.21% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 16.88% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 18.00% | -14.93% |