Сравнение BATAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BATAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.68% против 12.36% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и VFAIX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BATAX
VFAIX
Сравнение BATAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 0.14 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 0.32 | +6.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.05 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 0.26 | +5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 0.78 | +20.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.14 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.49 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.55 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.23 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и VFAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и VFAIX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и VFAIX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -78.64% | +61.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -14.72% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -25.71% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -44.37% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -11.94% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -18.69% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.92% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 4.84% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 11.74% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 19.94% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 19.42% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 22.63% | -19.56% |