Сравнение BATAX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.68% против 1.77% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и VBISX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
BATAX
VBISX
Сравнение BATAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.53 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 2.48 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.30 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.65 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 9.58 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.53 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.49 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.34 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и VBISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и VBISX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и VBISX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -8.79% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.54% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -8.72% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -8.79% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.16% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.87% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.43% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и VBISX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.71% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.50% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.44% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.91% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.37% | +0.70% |