Сравнение BATAX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 4.59% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и SWSBX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
BATAX
SWSBX
Сравнение BATAX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.59 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 2.60 | +3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.33 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.71 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 9.85 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.59 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.43 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и SWSBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и SWSBX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и SWSBX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -9.06% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.54% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -9.06% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.13% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.81% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.42% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и SWSBX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.73% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.49% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.40% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.95% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.47% | +0.60% |