Сравнение BATAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.68% против 1.91% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и DFEQX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
BATAX
DFEQX
Сравнение BATAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 4.12 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 6.61 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 2.55 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 4.59 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 20.66 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 4.12 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.93 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и DFEQX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и DFEQX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и DFEQX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -8.40% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.76% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -8.40% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -8.40% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.55% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.96% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и DFEQX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.66% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.91% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.06% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.70% | +1.37% |