Сравнение BATAX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.20% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и DFAIX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
BATAX
DFAIX
Сравнение BATAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 3.49 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 5.81 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 8.23 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 32.03 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.08 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и DFAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и DFAIX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и DFAIX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -5.63% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.47% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -5.46% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -5.63% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.28% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.95% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.12% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и DFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.49% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.75% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.07% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 3.18% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.56% | +0.51% |