PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BATAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		0.59%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.68% против 1.88% соответственно.

BATAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.86%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.68%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с VCSHBATAX с PBSMXBATAX с DHEIXBATAX с DBLSX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BATAX и ASFYX

BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Доходность на риск

BATAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.27

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.36

0.42

+5.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

1.06

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

0.18

+5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

0.29

+20.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATAX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.27

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.17

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.15

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.31

+0.77

Корреляция

Корреляция между BATAX и ASFYX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATAX и ASFYX

Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.38%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BATAX и ASFYX

Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BATAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-36.43%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-13.51%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.12%

-36.43%

+28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.42%

-36.43%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-24.28%

+23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-13.10%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

8.26%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BATAX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.82%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

10.00%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

13.00%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

13.67%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

12.68%

-9.61%