Сравнение BASV с VLUE
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности BASV и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 49.00%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 91.45%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам BASV и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 49.00% | 25.63% |
Correlation
The correlation between BASV and VLUE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. VLUE — Ранг доходности на риск
BASV
VLUE
Сравнение BASV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.76 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и VLUE
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -39.47% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.42% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.01% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 17.30% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.78% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 19.82% | -6.23% |
Сравнение комиссий BASV и VLUE
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и VLUE
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VLUE в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.40% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and VLUE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для BASV и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор