Сравнение BASV с BGIG
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности BASV и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 9.84%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 9.84% | 8.79% |
Correlation
The correlation between BASV and BGIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. BGIG — Ранг доходности на риск
BASV
BGIG
Сравнение BASV c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и BGIG
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -13.24% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.28% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.70% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 9.00% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 11.94% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 11.94% | +1.65% |
Сравнение комиссий BASV и BGIG
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и BGIG
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BGIG в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.75% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and BGIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BGIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для BASV и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор