Сравнение BASV с BAFE
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.54%/yr for BAFE.
Доходность
Сравнение доходности BASV и BAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BAFE с доходностью 5.14%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и BAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 6.70% |
Correlation
The correlation between BASV and BAFE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. BAFE — Ранг доходности на риск
BASV
BAFE
Сравнение BASV c BAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.55 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и BAFE
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки BAFE в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и BAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -18.37% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.45% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.40% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и BAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.94% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.45% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.45% | -3.86% |
Сравнение комиссий BASV и BAFE
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BAFE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и BAFE
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности BAFE в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and BAFE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.28% for BAFE.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while BAFE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.54% for BAFE.
Подберите оптимальное распределение для BASV и BAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор