Сравнение BASV с ELCV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 32.57% for ELCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 23.11%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.11% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BASV and ELCV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between BASV and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. ELCV — Ранг доходности на риск
BASV
ELCV
Сравнение BASV c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 6.48 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 22.65 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и ELCV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -18.38% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -5.05% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.82% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.65% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.44% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и ELCV
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.35% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.57% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.24% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.97% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.46% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.46% | -1.71% |
Сравнение комиссий BASV и ELCV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и ELCV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ELCV в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.73% | 2.34% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and ELCV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (4.57%) compared to BASV (4.35%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.57% vs 20.72% for BASV. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.57% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Eventide. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор