Сравнение BASV с ABEQ
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BASV returned 24.43% vs 13.45% for ABEQ. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BASV charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности BASV и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 8.41%.
BASV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.82%
ABEQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $443.67K | $474.71K | $481.99K | |
| $323.55K | $583.40K | $635.09K |
Сравнение доходности по годам BASV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 15.55% | 10.32% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 8.41% | 5.21% |
Correlation
The correlation between BASV and ABEQ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BASV and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
BASV
ABEQ
Сравнение BASV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.71 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 3.38 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и ABEQ
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -27.82% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.89% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.99% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.12% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.99% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и ABEQ
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BASV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.80% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 6.47% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 9.10% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 10.78% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.74% | -0.05% |
Сравнение комиссий BASV и ABEQ
BASV берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и ABEQ
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ABEQ в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.17% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and ABEQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASV has higher volatility (4.49%) compared to ABEQ (2.80%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs ABEQ's -27.82%.
On 1-year performance, BASV leads with 24.43% vs 13.45% for ABEQ. On fees, BASV is cheaper at 0.71% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BASV has performed better with a 24.43% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BASV is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.36% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Absolute Investment Advisers. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.85% for ABEQ.
BASV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор