Сравнение BASV с SCHV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BASV charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.39%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам BASV и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 15.39% | 10.41% |
Correlation
The correlation between BASV and SCHV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. SCHV — Ранг доходности на риск
BASV
SCHV
Сравнение BASV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и SCHV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -37.08% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.83% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и SCHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 10.63% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.51% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.94% | -3.35% |
Сравнение комиссий BASV и SCHV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и SCHV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.76% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and SCHV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
SCHV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.04% for SCHV.
Подберите оптимальное распределение для BASV и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор